Появился новый подход Центрального банка к ограничению высокорискованного розничного кредитования, и результаты уже видны: за первый квартал доля займов, перегруженных долгами заемщиков, снизилась на 7,1 процентного пункта и составила 28,9%. Однако 11 банков не смогли соответствовать новым требованиям, их ссуды закредитованным заемщикам превысили установленные лимиты Центрального банка. В будущем новый норматив Центрального банка может привести к тому, что закредитованные заемщики будут отходить от крупных банков, которые будут отказывать им в новых кредитах, и предпочтут обратиться в банки с менее строгим риск-менеджментом, как указывают эксперты.
Новый ограничивающий режим в действии
Новый режим ограничения выдачи рискованных кредитов, известный как макропруденциальный лимит (МПЛ), показал свою эффективность уже в первом квартале 2023 года, поскольку 11 российских банков не смогли соблюсти его требования. Об этом свидетельствует отчет о финансовой стабильности, опубликованный Банком России 26 мая.
Макропруденциальный лимит был введен в начале текущего года и представляет собой новый инструмент, предназначенный для количественного контроля выдачи кредитов с высоким риском. Он основан на оценке общего уровня риска в банковской системе и направлен на предотвращение негативных последствий возможного кризиса.
Согласно отчету Банка России, в первом квартале 2023 года 11 российских банков нарушили установленные МПЛ. Такое нарушение подчеркивает необходимость эффективной работы и контроля со стороны регуляторов, чтобы обеспечить стабильность финансовой системы страны.
Макропруденциальный лимит направлен на предотвращение ситуаций, когда банки активно выдают рискованные кредиты, что может привести к негативным последствиям для экономики в целом. Он обеспечивает финансовую устойчивость банков и снижает вероятность возникновения системного риска.
Согласно требованиям МПЛ, банки должны регулярно оценивать свои риски и принимать меры для соблюдения установленных ограничений. Нарушение этих требований может повлечь за собой негативные последствия для банков, включая санкции со стороны регуляторов.
Опыт первого квартала показал, что макропруденциальный лимит является важным инструментом для обеспечения финансовой стабильности и снижения рисков в банковской системе.
Лимитировали, но не следили
Банковские организации сталкиваются с проблемой нарушения лимитов, и это может быть обусловлено различными факторами, согласно высказываниям ведущих экспертов в области финансового риска. Директор департамента розничных рисков банка «Зенит» Александр Шорников указал, что одной из возможных причин нарушения лимитов является сложность расчетов с использованием ПДН (показатель достаточности нормативного капитала). Вероятно, некоторые банки не успели настроить систему раннего предупреждения и реагирования, что позволило превысить установленные пределы, отметил Алексей Ашурков, старший вице-президент и директор департамента управления рисками в банке «Ренессанс кредит». Другой фактор, который может объяснить нарушение лимитов, связан с отставанием некоторых банков в цифровизации управленческих бизнес-процессов, считает Михаил Матовников, глава центра финансовой аналитики в Сбербанке. Он упоминает, что для эффективного контроля и прогнозирования рисков банкам необходимо иметь возможность рассчитывать МПЛ (максимально возможные потери) не только на конец квартала, но и в течение всего квартала. Таким образом, причины нарушения лимитов могут быть связаны с техническими и организационными аспектами в работе банков, требующими более современного и цифрового подхода к управлению рисками и бизнес-процессами.
Кредиты теперь под контролем
Благодаря перестройке кредитных процессов большинство банков смогло соблюсти лимиты, включая уменьшение размера предлагаемых кредитов. В результате нового регулирования произошло перераспределение заемщиков между банками.
Однако новые лимиты оказали наибольшее влияние на банки с более гибкими критериями кредитования. Центральный банк отмечает, что некоторым из таких участников рынка пришлось сократить объемы выдач кредитов. За прошедший квартал портфель потребительских кредитов у пяти крупнейших банков, которые имеют исторически высокую долю кредитов для заемщиков с низкой кредитной историей, сократился на 1%, тогда как у других банков он увеличился более чем на 3%, сообщает регулятор.
Михаил Матовников считает, что если бы ситуация с экономикой и спросом оставалась более депрессивной, последствия новых лимитов на максимально возможные потери (МПЛ) были бы более серьезными. Однако быстрое восстановление спроса в экономике смягчило эти последствия. Он поясняет, что в настоящее время банки получают большой объем качественных заемщиков, поэтому общий спрос на кредиты не снизился.
Клиентам придется завязать пояса
Алексей Ашурков предупреждает, что строжайшие лимиты, которые будут введены в третьем квартале, могут привести к тому, что крупные банки с высокими стандартами управления рисками будут вынуждены чаще отказывать клиентам или предлагать им более низкие кредитные лимиты. Он также не исключает, что недовольные спросом на кредиты клиенты могут обратиться к банкам с менее строгим подходом к управлению рисками.
Это предупреждение указывает на возможные негативные последствия ужесточения лимитов для определенных сегментов рынка кредитования. Банки с более жестким риск-менеджментом, чтобы соответствовать новым требованиям, будут вынуждены быть более сдержанными в выдаче кредитов и более осторожными при определении кредитных лимитов. В результате некоторым клиентам придется столкнуться с отказом в получении кредита или предложением более низкого лимита.
В то же время, банки с менее сильным риск-менеджментом, возможно, будут готовы принять на себя больший риск и предложить более выгодные условия кредитования. Это может привести к смещению неудовлетворенного спроса на кредиты от крупных банков с высокими стандартами управления рисками к игрокам, которые менее строго контролируют свои риски.
Таким образом, ужесточение лимитов может вызвать определенные изменения в динамике рынка кредитования и привести к перераспределению клиентов между различными банками в зависимости от их подхода к управлению рисками.
Действуют финансовые меры
Первая мера заключается в значительном повышении риск-веса на долю кредитов, превышающих установленные нормативы. По словам Ксении Юдаевой, первого заместителя председателя Центрального банка, этот риск-вес может достигать 1250% (при расчете достаточности капитала размер кредита будет умножаться на этот коэффициент). Данная мера призвана ужесточить капитальные требования к нарушившим лимиты банкам.
Вторая мера заключается в снижении лимита на следующий квартал в соответствии с размером превышения. Это означает, что банки, нарушившие лимиты, будут ограничены в своей способности выдавать новые кредиты в следующем квартале.
Обе меры приняты с целью наказать нарушителей и предотвратить повторные нарушения лимитов. Повышение риск-веса и снижение лимита являются финансовыми инструментами, направленными на укрепление финансовой устойчивости банковской системы и снижение рисков, связанных с превышением лимитов кредитования.
Нарушителей будут наказывать
В случае систематического нарушения лимитов, Центральный банк может применить и другие меры в отношении нарушивших банков. Одной из таких мер является наложение штрафа, который может составлять до 0,1% от минимального размера уставного капитала банка. Кроме того, ЦБ может ограничить операции банка на срок до полугода.
Повышенные коэффициенты риска, которые применяются к нарушителям, будут негативно влиять на показатели нормативов достаточности капитала. Это значит, что банкам, нарушившим лимиты, придется выделить больше капитала для покрытия рисков и соблюдения требований Центрального банка. Роман Кенигсберг, руководитель департамента внутреннего аудита и управления рисками в ФБК, отмечает, что эти повышенные коэффициенты риска будут иметь отрицательное влияние на финансовые показатели банка.
Такие меры наказания, включая штрафы и ограничения на операции, применяются с целью обеспечения соблюдения правил и лимитов регулятора, а также для защиты финансовой устойчивости банковской системы в целом. Они призваны укрепить дисциплину и стимулировать банки к соблюдению установленных норм и предотвращению рисков, связанных с превышением лимитов.
Результаты позитивные, меры – действуют
Центральный банк считает, что результаты первого периода применения новой пруденциальной меры являются благоприятными. Одним из показателей, подтверждающих положительную динамику, является снижение доли необеспеченных кредитов с показателем достаточности нормативного капитала (ПДН) более 80%. В первом квартале эта доля составила 28,9%, в сравнении с 36% в предыдущем квартале. Таким образом, новая мера помогла снизить долю кредитов с высоким риском.
Кроме того, доля предоставленных кредитов наличными на срок более пяти лет также упала. По данным банковской отчетности, эта доля составила 6,7% в первом квартале, в то время как по данным БКИ (Бюро кредитных историй) в предыдущем квартале она была на уровне 19%. Это свидетельствует о том, что банки стали более осторожными при предоставлении долгосрочных кредитов наличными.
Такие положительные результаты указывают на то, что новая пруденциальная мера Центрального банка оказывает эффект и способствует снижению рисков в банковской системе. Эти изменения в структуре кредитования и снижение доли высокорисковых кредитов с ПДН свидетельствуют о более аккуратном подходе банков к выдаче кредитов и соблюдении установленных норм.